Inhoudsopgave:
Elke voorraad die u bezit, heeft een bètascore. De bètascore verandert als de volatiliteit van het aandeel verandert in vergelijking met de volatiliteit van de markt. Een bètarescore van één betekent dat uw aandelen met de markt meebewegen. Om het gewogen gemiddelde van uw bèta te berekenen, moet u weten hoeveel geld u in elk aandeel en de bèta voor elk aandeel hebt. Het gewicht van de aandelen is het bedrag dat in de aandelen is geïnvesteerd, gedeeld door het totale geïnvesteerde bedrag.
Stap
Noteer de bèta van elk aandeel en het bedrag dat u in elk aandeel heeft geïnvesteerd. Stel bijvoorbeeld dat u voor $ 1.000 aan voorraad A bezit die een bèta van 2 en $ 5.000 heeft van voorraad B met een bèta van 1,3.
Stap
Tel de bedragen die in elk aandeel zijn geïnvesteerd bij elkaar op om het totale geïnvesteerde bedrag te vinden. Deel elke aandeleninvestering door het totale geïnvesteerde bedrag om het gewicht van de aandelen te bepalen. In het vorige voorbeeld is $ 1.000 plus $ 5.000 gelijk aan $ 6.000. Voorraad A's gewicht is $ 1.000 gedeeld door $ 6.000 voor 0.1667 en voorraad B is $ 5.000 gedeeld door $ 6.000 voor een gewicht van 0.8333.
Stap
Vermenigvuldig de stock-bèta met zijn gewicht om de gewogen bèta te vinden. In het voorbeeld is 2 keer 0.1667 gelijk aan 0.3334 en is 1.3 keer 0.8333 gelijk aan 1.083.
Stap
Voeg de gewogen bèta's bij elkaar om de gewogen gemiddelde bèta van de portefeuille te vinden. In het voorbeeld is 0.3334 plus 1.083 gelijk aan 1.4164.